Последовательность разработки эконометрических моделей

Процесс построения и использования эконометрических моделей содержит в себе последующие главные этапы:

1) определение цели исследования;

2) построение системы характеристик и логический отбор причин, более влияющих на каждый показатель;

3) выбор формы связи изучаемых характеристик меж собой и отобранными факторами;

4) сбор начальных данных, их преобразование и анализ;

5) построение эконометрической модели и определение ее Последовательность разработки эконометрических моделей характеристик;

6) проверка свойства построенной модели, сначала ее адекватности изучаемому экономическому процессу;

7) внедрение модели для экономического анализа и прогнозирования.

При практической реализации обозначенных шагов в особенности принципиальным является построение системы характеристик исследуемого экономического процесса и определение списка причин, влияющих на каждый показатель.

Укажем главные требования, предъявляемые к включаемым в эконометрическую Последовательность разработки эконометрических моделей модель факторам:

· любой из причин должен быть обусловлен на теоретическом уровне;

· в список целенаправлено включать только важные причины, оказывающие существенное воздействие на изучаемые характеристики, при всем этом рекомендуется, чтоб количество включаемых в модель причин не превышало одной трети от числа наблюдений в выборке (длины временного ряда);

· причины не Последовательность разработки эконометрических моделей должны быть линейно зависимы, так как эта зависимость значит, что они охарактеризовывают подобные характеристики изучаемого явления. К примеру, зарплата работников зависит, вместе с другими факторами, от роста производительности труда и от объема выпускаемой продукции. Но эти причины могут быть тесновато взаимосвязаны, коррелированны[1] и, как следует, в модель целенаправлено включать только один из этих Последовательность разработки эконометрических моделей причин. Включение в модель линейно взаимозависимых причин приводит к появлению явления мультиколлинеарности[2], которое негативно сказывается на качестве модели;

· действующие на экономический процесс причины могут быть количественные и высококачественные. В модель рекомендуется включать только такие причины, которые могут быть численно измерены;

· в одну модель нельзя включать совокупный фактор и образующие Последовательность разработки эконометрических моделей его личные причины. Одновременное включение таких причин приводит к необоснованно увеличенному их воздействию на зависимый показатель, к искажению реальной реальности.

При отборе влияющих причин употребляются статистические способы отбора. Так, существенного сокращения числа влияющих причин можно достигнуть при помощи пошаговых процедур отбора переменных. Ни одна из этих процедур не гарантирует Последовательность разработки эконометрических моделей получения рационального набора переменных. Но при практическом применении они позволяют получать довольно отличные наборы значительно влияющих причин, не считая того, их можно соединять с другими подходами к решению данной препядствия, к примеру, с экспертными оценками значимости причин. Посреди пошаговых процедур отбора причин более нередко употребляются процедуры пошагового Последовательность разработки эконометрических моделей включения и исключения причин. Обе эти процедуры отлично формализованы и поэтому удачно реализованы в разных машинных программках статистического анализа. Прекрасно вписываются в исследования способы группового учета аргументов.

Способ исключения подразумевает построение уравнения, включающего всю совокупа переменных, с следующим поочередным (пошаговым) сокращением числа переменных в модели до того времени, пока Последовательность разработки эконометрических моделей не выполнится некое наперед данное условие. Сущность способа включения — в поочередном включении переменных в модель до того времени, пока регрессионная модель не будет отвечать заблаговременно установленному аспекту свойства. Последовательность включения определяется при помощи личных коэффициентов корреляции: переменные, имеющие относительно исследуемого показателя большее значение личного коэффициента корреляции, первыми врубаются в регрессионное уравнение Последовательность разработки эконометрических моделей.

Выше отмечено, что одной из предпосылок внедрения способов регрессионного анализа для построения эконометрических моделей является отсутствие посреди независящих переменных (причин) линейно связанных. Если данная предпосылка не производится, то появляется, как уже сказано выше, явление мультиколлинеарности, что приводит к искажению смысла коэффициентов регрессии и затруднению выявления более значительно Последовательность разработки эконометрических моделей влияющих причин.

Главные предпосылки, вызывающие мультиколлинеарность, – независящие переменные, или характеризующие одно и то же свойство изучаемого явления, или являющиеся составными частями 1-го и такого же признака.В текущее время существует ряд способов, позволяющих оценить наличие мультиколлинеарности в совокупы не­зависимых переменных, измерить ее степень, выявить взаимно коррелированные переменные и Последовательность разработки эконометрических моделей убрать либо ослабить ее негативное воздействие на регрессионную модель. Более всераспространенным способом выявления мультиколлинеарности является способ корреляции. На практике считают, что две переменные коллинеарны (линейно зависимы), если парный коэффициент корреляции меж ними по абсолютной величине превосходит 0,8. Вобщем все зависит к тому же от обьема подборки. Избавляют мультиколлинеарность в большинстве Последовательность разработки эконометрических моделей случаев методом исключения из модели 1-го из коррелированных причин. Более тщательно об этом будет поведано во 2-ой главе.

ВЫВОДЫ

Эконометрика - это новое направление в развитии математических способов в экономическом анализе. В базу этого анализа положены математические способы корреляционно – регрессионного анализа и способы анализа временных рядов

2.Сейчас еще как бы нет ярчайших и убедительных примеров Последовательность разработки эконометрических моделей внедрения способов эконометрического анализа в реальной жизни. Это обосновано, по последней мере, 2-мя причинами: сначала отсутствием профессионалов, умеющих верно применить эти способы и сделать аргументированный эконометрический анализ и слабенькая предсказуемость экономических процессов в текущее время в Рф. Не считая того в годы СССР сложилось непонятная создателю Последовательность разработки эконометрических моделей точка зрения, что экономика наука общественная и хоть какое применение арифметики рассматривалось всегда как смешная игрушка и менее.

3.Наивно мыслить, что эконометрические модели работают в критериях недостаточной инфы. Для этого есть совсем другие способы. Можно уверенно предсказывать и тем паче планировать, только те экономические процессы, которые имеют определенную повторяющуюся регулярность Последовательность разработки эконометрических моделей во времени и имеется довольно статистики (более 4-х долгих периодов, в каких повторялись эти регулярности). Исключительно в этом случае применение способов эконометрического анализа оправдано и целенаправлено.

Раздел 2.

Эконометрический анализ
на базе моделей линейной регрессии


posledovatelnost-processov-fotosinteza-zelenih-rastenij-v-hronologicheskom-poryadke.html
posledovatelnost-proizvodstva-rabot.html
posledovatelnost-rabot-v-proektirovanii-racionalnoj-sistemi-razrabotki-neftyanogo-mestorozhdeniya.html